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betway体育学术讲座通知

编辑:谢燕贞 发布时间:2016-12-26 浏览次数:

时间:2016年12月27日(周二)14:30-16:00  

地点:广外南校区教学楼B座304室  

主办单位:

·betway体育  

·“投资管理、期权定价和风险管理”科研创新团队  

主讲人:周超(新加坡国立大学数学系和金融风险管理中心副教授)  

报告题目:The Sustainable Black-Scholes Equations  

主讲人简介:  

周超副教授,本科毕业于法国著名的巴黎九大,博士毕业于巴黎综合理工大学。现任职于新加坡国立大学数学系和金融风险管理中心,负责新加坡国立大学金融硕士在我国华南区域的招生工作。其研究主要集中于金融数学和随机控制,他在这些方向获得一些很好的结果,其中的一部分发表在在多个国际权威的数学、金融杂志上,如:The Annals of Applied Probability、mathematical finance等。

报告摘要:  

In incomplete markets, a basic Black-Scholes perspective has to be complemented by the valuation of market imperfections. In this paper we consider the sustainable Black Scholes equations that arise for a portfolio of options if one adds to their trade additive Black-Scholes price, on top of a nonlinear funding cost, the cost of remunerating at a hurdle rate the residual risk left by imperfect hedging. We assess the impact of model uncertainty in this setup. This is a joint work with Yannick Armenti and Stéphane Crépey.