时间：2016.5.12（周四）下午14：30-16：30
地点：南校区教学楼B座308室
内容：An Introduction to Stochastic Differential Equations
包括
Chapter 1: Introduction
Chapter 2: A crash course in basic probability theory
Chapter 3: Brownian motion and “white noise”
Chapter 4: Stochastic integrals, Itˆo’s formula
Chapter 5: Stochastic differential equations
Chapter 6: Applications
易法槐教授简介：
易法槐,betway体育云山讲座教授，华南师范大学教授，博士生导师从事非线性微分方程特别是自由边界问题的理论与应用的研究,主持国家自然科学基金面上项目六项.从2002年开始转向对金融数学中自由边界问题的研究，对非稳态具有成比例交易费投资消费问题的HJB方程进行过深入研究，证明了自由边界的单调性和无穷次可微性。包括在J. Differential Equations，SIAM J. Control Optim.，Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A，中国科学Ser. A等国内外著名学术刊物发表论文80多篇。
