员工动态

马勇副教授应邀做客广外金融论坛第四十二讲

编辑:郑泳姬 发布时间:2019-11-20 浏览次数:

94日下午,湖南大学金融与统计学院马勇副教授应邀做客广外金融论坛第四十二讲,在公司南校区院系办公楼401室做了主题为“Pricing VIX Options with Volatility Clustering”的学术讲座。本次讲座由betway体育张群副教授主持,姚海祥教授、吴柏毅副教授、邓超博士及陈宗豪博士等教师代表及公司众多研究生参加了本次讲座。

IMG_4751_副本

讲座现场

马勇副教授分享了一个自激Hawkes过程的模型来探讨VIX期权估值问题,该模型在期权定价方面不会出现过度拟合的问题,其稳健性也要优于市场上其他模型。在研究中,他们发现了特征函数和远期特征函数的半解析表达式,并通过傅里叶变换解决了标准生效和远期生效期权的定价问题,并通过实证研究,验证了所提出的估值模型与VIX期权面匹配的实用性。其研究结果为带有波动集聚性在VIX期权定价中的重要性提供了依据。

 

讲座最后,马勇副教授与在场的各位老师、同学展开了热烈的讨论,并热情回答了同学们提出的问题,给了同学们诸多启发,本次讲座在公司师生的热烈掌声中落下帷幕。

 

主讲人简介:

马勇,湖南大学金融与统计学院副教授、博士生导师,华南理工大学管理学博士,威斯康辛大学麦迪逊分校访问学者,湖南省121创新人才培养工程人选。主要研究兴趣为衍生品定价、组合选择和信用风险。近年来已在Journal of Futures MarketsInternational Journal of Electronic CommerceComputational Economics、《管理科学学报》、《系统工程学报》等国内外重要期刊上发表学术论文近20篇。主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目和湖南省优秀青年科学基金项目等。