本网讯 2018年10月11日（周四）下午5点，澳大利亚墨尔本大学经济系高级讲师，香港大学哲学博士陈平，受邀做客广外金融双周论坛第四十三讲，在公司南校区院系办公楼401（betway体育会议室）做了主题为“Time-consistent mean-variance portfolio selection: a log-return model”的学术讲座，公司副经理姚海祥教授主持论坛。
在讲座中，陈平主要向同学们介绍基于对数回归模型的连续时间均值 - 方差投资组合选择问题。通过对文献综述、基本假设、对数回归模型和开环、闭环策略等内容的详细阐述，解释了开环策略的充分条件是通过正向反向随机微分方程（FBSDE）框架得出，并在利率由Vasicek模型给出的特殊情况下，通过动态规划方法推导出闭环均衡策略等内容。
讲座结束后，在场的老师和同学们与陈平讲师进行了积极的交流与互动。对于本次讲座，参与的师生反映受益良多，在学习构建数学模型度量金融投资风险知识的同时，还学习到了学术论文的撰写思路，总之受益良多。
主讲人简介：陈平，澳大利亚墨尔本大学经济系高级讲师，香港大学哲学博士。研究领域包投资策略优化，养老金管理，精算风险理论等。在Insurance: Mathematics and Economics, Journal of industrial and management optimization, Economic Modelling, Operation research letters, Journal of optimization theory and application, Applied Mathematical Finance和Frontiers of Mathematics in China等国内外知名期刊发表过多篇学术论文。
