本网讯 3月3日下午,湖南大学金融工程与风险管理的邓超博士、南开大学经济学的李方方博士做客公司金融双周论坛第十一讲,在广外南校区教学楼B304betway体育会议室与公司师生代表分享研究成果。公司经理易行健教授、副经理展凯教授、风险管理与保险学系主任余艳莉、金融工程系主任张林及教师代表张倩生等出席讲座。
讲座现场
邓超博士主要从研究背景、研究文献综述、论文的主要内容及创新点四个方面分享了“含违约债券金融市场下保险公司之间的非零和博弈”的研究成果。其论文主要包括:金融市场构建、保险公司的盈余过程、再保险与投资下的财富过程、非零和博弈的构建、非零和博弈的求解、违约前后的纳什均衡、均衡策略的性质等方面展开论述。该研究结果表明,竞争会使得保险公司之间会相互模仿对方的策略,从而采取更为冒进的再保险与投资策略,产生羊群效用,增加了保险市场的系统风险。
邓超博士分享研究成果
李方方博士则主要分享了“加拿大农业政策改进对农民的收益和风险分析”的研究成果。该论文通过研究加拿大Manitoba省的一家代表性农场收入的变化,来分析农业风险管理政策(BRM)的改进给农民收益、收入风险和政府支出带来的影响。文中使用蒙特卡洛方法来模拟代表农场未来40年收入现金流,并以收入现金流的分布特征为基础来进行比较分析。其研究发现,新政策大幅度减少了政府预算,虽然降低了农民未来的期望收益但在减少风险方面的表现略胜一筹。
李方方博士分享研究成果
主讲人简介:
•邓超,湖南大学金融工程与风险管理博士,研究方向为保险金融,投资组合,风险管理,资产定价,金融计量,行为金融。
•李方方,南开大学经济学博士,研究方向为风险管理与精算;财产险, 长寿风险,农业保险等。