本网讯 6月16日上午，法国勒芒大学金融数学与保险研究中心的应用数学博士赵绪哲做客公司金融双周论坛第十八讲，与公司师生代表分享研究成果。公司党委书记马庆华教授、副经理展凯教授、副经理姚海祥教授、“云山讲座讲授”易法槐教授与教师代表严玉清、王晋勋、梁美丽等出席讲座。
讲座现场
赵绪哲博士分享了“Systems of Integro-PDEs with Interconnected Obstacles and Multi-Modes Switching ProblemDriven Lévy process. ”的研究成果。该研究给出了带自扰放射源的m维变分偏微分方程组的粘性解存在唯一性。从概率论的角度来看，这个方程组与一类随机控制问题：由Levy 过程驱动的切换问题有着很深的联系，此切换问题的消费函数依赖于时间以及标的值，并证明了此切换问题的最优解是连续的并且是相应的HJB方程的唯一粘性解。他认为，该研究的主要结论推广到金融领域，不仅可以给出一类随机问题的最优解，而且还显性地给出了最优控制方案。
赵绪哲博士分享研究成果
主讲人简介：
赵绪哲，法国勒芒大学金融数学与保险研究中心应用数学博士，西安电子科技大学数学与统计学院团队博士后，研究方向：倒向随机微分方程、随机控制、偏微分方程的粘性解。
