本网讯 11月17日（周四）下午，悉尼科技大学商学院何学中教授做客广外金融论坛第十一讲，在公司南校区教学楼B座304室向公司师生作了主题为“Social Interactions and Asset Pricing”的精彩报告，并传授了英语论文写作及国际期刊投稿的经验。
此次论坛由betway体育、应用金融研究中心以及“投资管理、期权定价和风险管理”科研创新团队主办，由副经理姚海祥教授主持。公司党委书记马庆华教授、金融工程系主任张林、云山青年学者邓超、张群和毛尚熠等20余人出席讲座。
讲座现场
何学中教授首先为在座师生介绍了金融市场普遍存在的各类“金融异象”，并着重分析了“波动率集聚”等特征事实。在刻画资产价格的动力学演化特征时，何教授综述已有的相关研究，提出将“社会交互”这一机制引入到传统的异质信念模型中的重大意义。进一步通过非线性动力学分析，表明所建模型的一对参数在临界值附近发生分岔，出现了两类代表不同波动率水平的新状态。何教授从经济学视角详细地解释了这一结果，并通过各种仿真实验再现了各种特征事实。总的来说，该报告为理解金融市场的波动集聚、以及价格时间序列在短期内动量守恒而在长期范围内均值反转等现象提供了新的方向。
何学中教授分享研究成果
在场师生也积极地同何教授讨论了基于主体建模（agent-based model）这类研究的发展前景，何教授从理论发展及实际应用等多个方面进行了展望，并指出“信息非对称”这类因素对资产定价的重要影响。此外，何学中教授就“如何撰写高水平英文论文”给予了意见和建议，还同各位师生分享了投稿和审稿的经验，他也不忘鼓励师生多读、多写好文章。
主讲人简介：
何学中，悉尼科技大学商学院金融学教授、国际著名经济学期刊《Journalof Economic Dynamics and Control》主编，近年来已在Journal of Economic Behavior &Organization、Journal of Banking and Finance、Macroeconomic Dynamics、Journal ofEconomic Dynamics and Control、Journal of Empirical Finance和Quantitative Finance等国际著名经济学、金融学期刊上发表30多篇论文。
